Forex Mecânica De Sistemas De Negociação

Sistemas mecânicos de negociação Um sistema de negociação mecânica é aquele em que cada decisão individual é feita para você por um programa de computador que foi projetado para gerar sinais de buysell. Durante longos períodos de tempo, os sistemas de comércio mecânico superam o julgamento humano, principalmente porque o julgamento humano inclui impulso e emoção. Ao remover o dia-a-dia balanços de emoção, incluindo ganância e medo, mas também orgulho, raiva e senso de auto-estima o programa de computador tem uma borda distinta. Substituindo Sinais Dito isto, não há nenhum computador tão esclarecido quanto o cérebro humano. Os indicadores captam o comportamento do comerciante com a aritmética e, por definição, os indicadores sempre se atrasam, mas o cérebro humano pode detectar e imaginar o comportamento humano mais diretamente e também com mais rapidez. O valor preditivo dos indicadores é limitado, enquanto que os seres humanos muitas vezes podem prever o comportamento de outros com precisão justa. Por exemplo, se um indicador econômico de liderança, como as folhas de pagamento dos EUA, vier em dobro da previsão de consenso, todo operador humano sabe instantaneamente como o mercado reagirá. Mesmo o sistema mecânico o mais extravagante terá um atraso até depois que alguma da evidência do preço da reação teve o tempo para começar gravado e incluído nos indicadores. Esta é a razão para substituir os sinais de sistemas de negociação mecânica, e não é ruim quando usado com moderação e apenas em situações onde a interpretação humana é claramente superior. Caso contrário, a regra mantém que durante longos períodos de tempo, sistemas de negociação mecânica quase sempre superam o julgamento humano por causa da força destrutiva da emoção. É importante pensar através destas questões porque quase todos os comerciantes de Forex hoje usa um sistema de comércio mecânico em algum grau. A maioria dos sistemas mecânicos que foram corretamente projetados e executados irá trabalhar para gerar ganhos mais elevados do que negociar willy-nilly em observação e instinto. O problema não é que os sistemas mecânicos não funcionam é que os comerciantes não podem resistir a substituí-los. Quando o comerciante que substitui um sistema tem profundo conhecimento, muita experiência e bons instintos, um bom sistema mecânico pode ser aprimorado para oferecer resultados ainda melhores. Quando o comerciante fazendo a substituição não é experiente e pior, vulnerável a tagarelar, substituindo o sistema mecânico resulta na perda de resultados. Esta é uma das razões pelas quais os treinadores de negociação dizem que o comércio é uma jornada de auto-descoberta. Se você realmente acredita na ciência por trás da análise técnica. Você não substitui seu sistema mecânico. Se você substituir ao ponto de obter resultados ruins, isso significa que você tem um problema de disciplina. Quais indicadores você pode comprar centenas centenas mecânicas de negociação estão disponíveis ou você pode construir o seu próprio. Escolher indicadores não é difícil. Você começa em uma extremidade de uma lista de indicadores fornecidos pelo seu software ou plataforma, e olhar para eles em um gráfico um por um. Se o indicador auxiliar seu olho para ver padrões e fluxos, é um bom indicador para você. Execute a lista até obter dois ou mais (mas não mais de dez) que você acredita que irá guiá-lo bem. Em seguida, colocá-los todos no mesmo gráfico e auditoria as negociações resultantes para ver quantos foram vencedores e quantos foram os perdedores. Construir um sistema mecânico é muito mais fácil do que completar um sistema de negociação, principalmente porque, à medida que você continua aprendendo sobre análise técnica, você sempre encontrará alguma técnica nova para você que parece um complemento ideal para os indicadores que você já tem. Às vezes isso é verdade, mas mais frequentemente, você acha que, como com todos os indicadores, alguns irão contradizer os outros. Por exemplo, o parabólico SAR e MACD trabalham em conjunto bastante bem para gerar sinais de buysell quase ao mesmo tempo, mas ambos estão atrasados ​​eo que você faz quando indicadores mais rápidos como RSI ou o oscilador estocástico estão gerando o sinal oposto. Preferência para a tendência seguinte, você vai ficar com o parabólico mais MACD. Se seu estilo estratégico é trocar breakouts, você colocará mais peso no RSI e estocástico. O ponto é que você precisa de peso seus indicadores de acordo com o prazo que você está negociando e para a sua estratégia de negociação principal e estilo. Se o seu estilo de negociação é esperar por uma entrada que é muito improvável de estar errado, você vai perder a primeira parte de um novo movimento, mas você não vai ser vítima de falhas falsas e whipsaws. Seu estilo principal é a tendência seguinte. Se o seu estilo é aproveitar todas as oportunidades, você precisa se resignar a uma alta taxa de negociações perdedoras, mas também o home run ocasional. Este estilo provável faz-lhe um comerciante do balanço. Esta diferença de estilo volta para o seu plano de negociação original. Qual estratégia é sua principal estratégia Você não pode ser um seguidor de tendências e um comerciante breakout oportunista ao mesmo tempo. Você deve escolher entre eles ou ter dois sistemas e dividir sua participação de capital entre eles. Se às vezes você prestar atenção a indicadores da tendência e às vezes você olha os indicadores do breakout, você não pode confiar nos sistemas o registro de pista hipotético o que você criou usando backtests. Saltar de um estilo para outro enquanto fingindo estar seguindo um único sistema é muito comum. Mostra uma falta de foco e incapacidade de se ater à metodologia já escolhida, e assim revela a regra da emoção. No caso do modo de tendência versus o modo breakout, você escolheu a tendência quando você está com medo (e provavelmente apenas teve uma perda). Quando você está em modo breakout, você está no aperto da ganância, afinal, uma fuga é uma oportunidade de fazer um lucro. Você é provável inclinar-se para seguir fugas se você apenas teve um ganho gordo (ou talvez teve uma perda grande e sente desesperado sobre a recuperação ele). Escolhendo indicadores é um processo interativo que balança para a frente e para trás entre o estilo de negociação que você acha que está começando com e os recursos e benefícios dos indicadores em tempo real. Às vezes é um trabalho em progresso que nunca é concluído. Combinando Indicadores Quase todos os sistemas terão identificadores de tendências (como médias móveis, linhas de suporte e resistência, etc.) e quase todos os sistemas também terão indicadores de fuga e pendentes pendentes, como canais, padrões e indicadores de momentum. Como usar ambos os tipos de indicadores ao longo de uma série de comércios é o trabalho de backtesting honesto e disciplina séria. Os analistas sempre aconselham que você escolha mais de um indicador para seu sistema e que nenhum indicador deve ser altamente correlacionado com outro, uma vez que o que você está procurando é a confirmação. Quando um segundo indicador concorda com o primeiro, a probabilidade é agora muito maior que o novo sinal está correto. O princípio de confirmação está bem estabelecido, mas a combinação de conceitos técnicos concorrentes não está bem definida ou descrita em qualquer lugar. Os escritores técnicos dizem apenas usar o que se adequa ao seu perfil de risco sem descrever como. Isso é irritante e frustrante os especialistas de volta afastado apenas quando você está em um ponto crítico, mas é um necessário cop-out. A única técnica para escolher o seu próprio conjunto de indicadores é backtest cada um deles separadamente e, em seguida, juntos. Backtesting Honesto back-testing é fundamental para a seleção de indicadores, se você comprar ou inventar um sistema de comércio mecânico. Você precisa de um número suficiente de observações para desenhar uma dedução confiável, e isso significa que pelo menos 30 e provavelmente mais instâncias de um indicadores específicos buysell sinais. Você precisa examinar o desempenho de cada indicador e, em seguida, para tornar as coisas horrivelmente mais complicado, você tem que examinar o desempenho dos indicadores combinados. Você pode realmente apreciar as características de um determinado indicador, mas acho que não se fundem bem com os outros. Esta é uma falha particular do movimento direcional médio (ADX) e de seus muitos primos, por exemplo. A parte mais difícil de comprar ou construir um sistema de negociação após responder a questão de substituição está fazendo suas regras de gestão de dinheiro ajustar seus indicadores. Os indicadores quase sempre têm sinais de buysell embutidos. Alguns não, como bandas e canais, mas mesmo o crossover de média móvel básica tem, por definição, um sinal embutido buysell. Você compra quando o preço spot ou uma média móvel de curto prazo cruza acima de um mais longo, e vender quando ele cai abaixo. Sempre que você tiver um parâmetro variável como o número de dias em uma média móvel (ou qualquer outro indicador), você será tentado a ajustar os parâmetros para forçar o resultado desejado. O problema com este procedimento, chamado overfitting ou curve-fitting, é que ele pode ter sido o parâmetro ideal para o período que você está estudando, mas provavelmente não será o melhor parâmetro para condições futuras. Se você ama o MACD, mas usando os parâmetros padrão dá-lhe entradas que são demasiado tarde para o seu estilo de negociação, você deve decidir entre mudar o seu estilo de negociação e abandonar MACD. Um comerciante breakout dificilmente obterá a confirmação de MACD no primeiro ou segundo, ou terceiro período após a fuga. Se você ainda ama MACD para sua confiabilidade em Forex, o comerciante breakout pode consultá-lo como uma verificação de sanidade. Ok, você está tomando a fuga e desaparecendo a tendência, mas sua parada será apertado e seu alvo será modesto. Você estará preparado para reverter para a tendência principal em um centavo. Isso é desconfortável, mas se seus nervos podem levá-lo, ele pode funcionar. O ponto-chave é que o seu estilo de negociação tendência de seguir vs negociação breakout neste exemplo não é algo que você descobre por alma-busca. Você o descobre trabalhando com indicadores e testando-os de volta. Você pode pensar no início que você é um seguidor de tendências porque você gosta do som conservador do mesmo, mas descobri-lo como mais risco e realmente deve ser um comerciante swing. Ou você definir-se para ser um comerciante swing como um termo maravilhoso, mas descobrir que você prefere menos risco e tendência de acompanhamento-lhe melhor. 1. O maior problema na escolha ou construção de um sistema de negociação mecânica é a escolha de indicadores. Determinando o quanto overrideparing Backtesting e execução do sistema de negociação ao vivo: Depois de um milhão de trades Os comerciantes sistemáticos quase sempre usam backtesting para avaliar o desempenho passado de um algoritmo de negociação. Esta é uma ferramenta incrivelmente valiosa, uma vez que nos permite obter uma idéia de como um algoritmo de negociação teria realizado no passado sem ter que realmente negociar um sistema por longos períodos de tempo. No entanto, toda a utilidade do backtesting depende de quão bem as simulações modelam o desempenho passado e, portanto, está aberta a muitas armadilhas que surgem de várias preocupações práticas. Devido ao acima it8217s muito importante para executar livebacktesting comparações onde um período negociado vivo é comparado a um backtest do mesmo período exato para ver se os resultados 8211, independentemente de se eles são positivos ou negativos 8211 correspondem. No post today8217s quero discutir uma análise de consistência livebacktesting que eu fiz usando dados de mais de 1 milhão de trades vivos tirados de mais de dois mil sistemas criados por Asirikuy. Existem várias maneiras pelas quais um backtest pode fazer o passado parecer melhor do que realmente teria sido. Na negociação real há geralmente liquidez, cronometragem e propagação preocupações que são geralmente muito difícil de ter em conta no backtesting. Em Forex dados históricos de liquidez histórica é muito difícil de obter, enquanto derrapagem é quase impossível de conta devido ao fato de que as velocidades de conexão histórico e tempos de resposta são desconhecidos. Tick ​​dados podem aliviar a propagação preocupação 8211 como tick dados incluem bidask dados 8211, mas este é específico do corretor e raramente pode ser obtido para qualquer corretor em particular para mais de alguns anos. Se as simulações são realizadas sem considerar nenhum dos acima 8211 sem dados de liquidez, assumindo execuções perfeitas e com spreads constantes 8211 então it8217s crítica para ver se essas suposições realmente levar a coincidências aceitáveis ​​entre backtesting e live trading. Se qualquer uma dessas suposições leva a problemas significativos, então as simulações precisam ser mais pessimistas para alinhar com esses custos aumentados. Graças ao fato de que temos centenas de usuários que trocam milhares de estratégias de negociação em suas próprias contas que foram capazes de reunir um banco de dados com milhões de negócios, juntamente com a sua entrada real e os preços de saída que podemos comparar com os nossos backtests para ver como Bem nossas simulações representam o passado recente. Em primeiro lugar, podemos ver se a nossa lógica de backtesting e live trading é realmente idêntica e em segundo lugar, podemos ver se as questões acima relacionadas com a derrapagem e spread custos afetam a nossa negociação de uma forma significativamente negativa. Analisamos um total de 76.813 sinais que foram executados em muitas contas comerciais diferentes. Para cada sinal calculamos os preços médios de entrada e saída 8211 usando dados de todas as operações que foram tomadas devido a esse sinal 8211 e isso nos permite estimar o quanto a entrada e saída desviaram de forma favorável ou desfavorável. Em média, nosso desvio total (desvio aberto mais desvio próximo, determinando a favorabilidade considerando a direção comercial para cada caso) foi de -1,37 pips, significando que, em média, cada operação executada 1,37 pips menos favoravelmente do que o previsto por nossas simulações, isso pode ser imaginado como pagar um Adição de 1,37 pips por comércio nos custos de spread. A primeira imagem neste post mostra os resultados por par. Aqui nós podemos realmente ver que para 4 de 6 pares nós temos realmente desvios favoráveis ​​(EURJPY 0.3, EURUSD 0.81, GBPUSD 2.05, USDJPY 1.17), significando que os spreads que nós usamos em nossas simulações são provavelmente boas estimativas para estes símbolos e os atrasos Em execução que temos são favoráveis ​​ou baixo o suficiente para não importar de forma significativa. No entanto, existem dois casos com resultados negativos, o primeiro é o USDCHF (-1,53) eo segundo é o GBPJPY (-8,78). No primeiro caso, o desvio não é muito alto, mas no segundo temos um resultado tremendamente negativo, representando provavelmente a maior parte da razão pela qual nossa principal média por negociação é negativa. A razão para o acima é tanto devido ao fato de que o GBPJPY é muito mais volátil que os outros pares e porque usamos um spread de 5 pips para este símbolo que é 8211 como mostrado pela evidência acima 8211 muito provavelmente muito baixo. Embora 5 pips está acima da média Oanda mercado spread para este símbolo não dá espaço suficiente para perdas adicionais devido ao deslizamento e alargamento. A segunda imagem mostra os desvios quando divididos por comércios abertos em horas diferentes. É evidente que todas as horas não são as mesmas e mesmo para o muito negativo GBPJPY parece haver algumas horas quando os desvios tendem a ser positivos. Você também pode ver alguns casos onde os desvios são extremamente positivos 8211, por exemplo, o GBPUSD comércios abertos na hora 8 8211 isso está relacionado principalmente com o fato de que os comércios abertos a esta hora têm enfrentado notícias positivas como um todo por acaso e potencialmente também enfrentou alguns importantes Mercado movendo eventos como o Brexit ou o flash cartão de GBP positivamente. No entanto, é improvável que tais desvios persistam durante um período significativamente longo de tempo, pois eles são provavelmente a conseqüência desses raros eventos que passaram a favorecer algumas estratégias mais do que outros por mera sorte. Eu esperaria que esses desvios se tornassem mais e mais baixos em função do tempo, dando-nos uma curva muito mais suave depois de alguns anos de negociação. Por esta mesma razão, precisamos levar mais tempo e reunir mais dados antes de considerar quaisquer ações que possam envolver o uso direto dessas informações (como sistemas de mineração que operam em horários em que se espera que os desvios sejam favoráveis). O anterior já mostra que os custos de nossa simulação spread provavelmente precisam ser aumentados significativamente para o GBPJPY e talvez apenas moderadamente para o USDCHF. Mostra também que a nossa execução tem sido boa em todos os símbolos 8211 e que os símbolos de liquidez mais elevados mostram desvios mais baixos do que os símbolos de liquidez mais baixos (não é surpreendente, uma vez que estes aumentos de custos estão principalmente relacionados com atrasos de execução e propagação Alargamento). Nós já codificamos alguns scripts para realizar a análise acima todas as semanas para que possamos manter atualizações sobre como nossos sistemas executam e se nossas simulações se alinham ou não com essas execuções. Se você gostaria de aprender mais sobre nossa comunidade e como você também pode criar suas próprias estratégias de negociação algorítmicas, por favor considere se juntar a Asirikuy. Um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e um som, abordagem honesta e transparente para trading. strategies. How automatizado para ganhar com sistemas de negociação mecânica Muito tinta tem sido dedicada a identificar as causas de falhas de sistemas de negociação mecânica, especialmente após a facto. Embora possa parecer oxymoronic (ou, para alguns comerciantes, simplesmente moronic), a principal razão por que estes sistemas de negociação não é porque eles dependem muito da natureza hands-free, fogo e esquecer de negociação mecânica. Os próprios algoritmos não têm a supervisão e intervenção humanas objetivas necessárias para ajudar os sistemas a evoluir em sintonia com as mudanças das condições de mercado. Falha de sistemas de negociação mecânica ou falha de comerciante Em vez de lamentar uma falha no sistema de negociação, é mais construtivo considerar como os comerciantes podem ter o melhor de ambos os mundos: ou seja, os comerciantes podem desfrutar dos benefícios dos sistemas de negociação mecânicos gerenciados por algoritmos , Tais como execuções automáticas de rápido-fogo e decisões de comércio sem emoção, enquanto ainda alavancando sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre o fracasso e sucesso. O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana de evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras. Escolha o tipo certo e quantidade de dados de mercado para testar Os comerciantes bem sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para os pequenos comerciantes independentes no mundo das negociações de valores mobiliários e derivativos, onde os spreads são finos e a concorrência feroz, as melhores oportunidades de ganhos advêm da detecção de ineficiências de mercado com base em dados simples e fáceis de quantificar. possível. Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânica com base em dados históricos, ele ou ela está esperando para ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências do mercado atual continuará. Se um comerciante escolhe o conjunto de dados errado ou usa os parâmetros errados para qualificar os dados, oportunidades preciosas podem ser perdidas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existe mais, então o sistema de negociação falha. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes. Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânica. E, a fim de testar uma amostra suficientemente grande para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o maior período prático de dados de teste. Portanto, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânica com base tanto no conjunto de dados históricos mais longos possíveis como no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em um longo intervalo de tempo de dados históricos e regras simples. Testes extensivos e regras básicas devem refletir a maior variedade de condições de mercado no futuro. Todos os sistemas de negociação mecânica acabarão por falhar porque os dados históricos obviamente não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído sobre dados históricos acabará por encontrar condições ahistóricas. Insight humano e intervenção evita estratégias automatizadas de correr fora dos trilhos. As pessoas no Knight Capital sabem algo sobre snafus negociação ao vivo. A simplicidade ganha pela sua adaptabilidade Os sistemas de comércio mecânico bem-sucedidos são como organismos vivos e respiratórios. Os estratos geológicos dos mundos estão cheios de fósseis de organismos que, embora adequados para o sucesso a curto prazo durante os seus próprios períodos históricos, eram demasiado especializados para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Os sistemas de negociação mecânicos algorítmicos simples com orientação humana são melhores porque podem sofrer rápida e fácil evolução e adaptação às condições em mudança no ambiente (leia o mercado). Regras comerciais simples reduzem o potencial impacto do viés de mineração de dados. O viés da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem uma regra histórica se aplicará em condições futuras, especialmente quando os sistemas de negociação mecânica estão focados em prazos curtos. Sistemas de negociação mecânicos simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos usados ​​para fins de teste. O número de pontos de teste encontrados dentro de um dado intervalo de dados históricos ainda deve ser grande o suficiente para provar ou refutar a validade das regras comerciais que estão sendo testadas. Dito de forma diferente, sistemas de negociação mecânicos simples e robustos superam o viés de mineração de dados. Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de projeto simples, como o sistema QuantBar. E os testa usando o período de tempo histórico apropriado mais longo, então as únicas outras tarefas importantes serão aderir à disciplina de negociar o sistema e monitorar seus resultados para a frente. A observação possibilita a evolução. Por outro lado, os comerciantes que usam sistemas de negociação mecânica construídos a partir de um conjunto complexo de múltiplos parâmetros correm o risco de pré-evoluir seus sistemas em extinção precoce. Construir um sistema robusto que alavanca o melhor da negociação mecânica, sem cair presa de seus pontos fracos É importante não confundir a robustez dos sistemas de negociação mecânica com sua adaptabilidade. Sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros levaram a ganhar negócios durante períodos históricos e mesmo durante os períodos observados atual são muitas vezes descritos como robusto. Isso não é uma garantia de que tais sistemas possam ser ajustados com sucesso depois de terem sido comercializados após seu período de lua de mel.8221 Esse é um período de negociação inicial durante o qual as condições coincidem com um determinado período histórico em que o sistema se baseou. Sistemas de negociação mecânicos simples são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas de mudança de mercado permanecem obscuras e sistemas complexos ficam aquém. Quando as condições de mercado mudam, como fazem continuamente, os sistemas de negociação que são mais prováveis ​​continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptável a novas condições um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo. Os sistemas de negociação mecânicos algorítmicos simples com orientação humana são melhores porque podem sofrer rápida e fácil evolução e adaptação às condições em mudança no ambiente (leia o mercado). Infelizmente, após experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânicos excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso. Os mercados desconhecidos, ainda que mudando, as condições podem já ter condenado essa espécie inteira de sistemas negociando mecânicos à extinção. Mais uma vez, simplicidade e adaptabilidade a condições de mudança oferecem a melhor esperança para a sobrevivência de qualquer sistema de comércio. Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e fracasso A queda mais comum dos comerciantes é um apego psicológico ao seu sistema comercial. Quando as falhas do sistema de negociação ocorrem, geralmente é porque os comerciantes adotaram um ponto de vista subjetivo em vez de objetivo, especialmente no que diz respeito ao stop-loss durante determinados ofícios. A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional a um determinado sistema, especialmente quando o comerciante tem investido uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânica com muitas partes complexas que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante para um comerciante para sair do sistema, a fim de considerá-lo objetivamente. Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até mesmo ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente perdedor muito mais tempo do que uma análise subjetiva teria permitido. Ou, depois de um período de gordura ganha, um comerciante pode se casar com um sistema anteriormente vencedor, mesmo quando sua beleza desaparece sob a pressão de perdas. Pior ainda, um profissional pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já em perigo, a fim de manter a esperança falsa para o valor contínuo de sistemas. Um critério objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Através de um olho objetivo, é fácil para um comerciante para detectar rapidamente falha ou falha potencial em sistemas de negociação mecânica, e um sistema simples pode ser rapidamente e facilmente adaptado para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez. A falha dos sistemas mecânicos de negociação é freqüentemente quantificada com base na comparação das perdas correntes quando comparadas com as perdas ou abatimentos históricos. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva e incorreta. O levantamento máximo é freqüentemente usado como a métrica limite por meio da qual um operador abandonará um sistema. Sem considerar o modo pelo qual o sistema atingiu esse nível de levantamento, ou o período de tempo necessário para atingir esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base na retirada sozinho. De fato, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido durante a negociação. Compare essa medida com a distribuição histórica de retornos calculada a partir de back-testing, ao mesmo tempo em que se atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual perda de distribuição de sistemas mecânicos de negociação está além das perdas normais esperadas e deve portanto ser Descartado como falhou. Assim, por exemplo, suponha que um comerciante ignora o nível atual drawdown que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a atual série de perdas com as perdas históricas que teriam ocorrido durante a negociação desse sistema durante períodos históricos de teste. Dependendo de como conservador é um comerciante, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, o nível de certeza 95 implícito por dois desvios padrão do nível de perda histórica normal. Isso certamente seria um forte sinal estatístico de que o sistema está funcionando mal e, portanto, falhou. Em contraste, um operador diferente com maior apetite para o risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (isto é, 99,7) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema de negociação como falhado. O fator mais importante para qualquer sucesso de sistemas de negociação, seja manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor de bons sistemas de negociação mecânica é que, como todas as boas máquinas, eles minimizam as fraquezas humanas e capacitam realizações muito além das atingíveis através de métodos manuais. No entanto, quando devidamente construído, eles ainda permitem um controle firme de acordo com o juízo dos comerciantes e permitir que ele ou ela orientar clara de obstáculos e falhas potenciais. Embora um comerciante possa usar a matemática sob a forma de um cálculo estatístico da distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com registros históricos, ele ou ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas e baseadas em matemática Baseado em algoritmos sozinho. Os comerciantes podem desfrutar o melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e negociação mecânica minimiza os efeitos da emoção humana e atraso na colocação da ordem e execução, especialmente no que diz respeito à manutenção de stop-loss disciplina. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão, a fim de manter o controle humano sobre o sistema de comércio. Estar preparado para a mudança e estar preparado para mudar o sistema de comércio Junto com a objetividade para detectar quando os sistemas de negociação mecânica mudar de vencedores em perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e previsão para evoluir e mudar os sistemas para que possam continuar a ganhar Durante novas condições de mercado. Em qualquer ambiente cheio de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil de substituir do que modificá-lo, enquanto alguns dos sistemas mais simples e mais intuitiva, como o sistema QuantBar. São relativamente fáceis de modificar no momento para se adaptarem às condições de mercado futuras. Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânicos devidamente construídos devem ser simples e adaptáveis ​​e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados adequados para que sejam robustos o suficiente para produzir ganhos sob uma ampla variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de simplesmente confiar em regras de negociação algorítmicas ou níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o juízo humano dos comerciantes, e com base numa avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual dos sistemas quando medido contra Suas perdas de teste histórico. Se os sistemas de negociação mecânica estão falhando para executar, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se apegar a um sistema perdedor. Só porque um sistema funcionou há 20 anos não significa que ele deve funcionar hoje. Tenha cuidado quando você sugere testar um sistema durante um longo período. Quão longo é longo Como também, como simples é simples Quatro regras com um total de quatro variáveis ​​Sete regras com um total de dez variáveis ​​Eu concordo geralmente que mais simples é melhor mas o que é simples Usar o desvio padrão dos retornos deve fornecer conclusões similares à execução Uma análise Monte Carlo que não é difícil com o software que está disponível. Com uma análise de MC, como você está ciente, pode-se ver os possíveis retornos e possíveis retiradas. O futuro não precisa se assemelhar ao passado, mas uma análise de MC é uma maneira de testar um sistema. Fácil dar diretrizes difíceis de desenvolver um sistema com um edge823082308230.e mais difícil de comércio .. se possível compartilhar algumas variáveis ​​2 fazer um sistema comercial. Por razões de simplicidade, torná-lo simples Regras de compra Regras de saída (Pára ou Saída de lucro) Regras curtas Saídas curtas (Pára ou Saída de lucro) Permaneça fora (se necessário, conforme o sistema) Conselhos u want8230 Obrigado pelo post, concordo com muitas coisas que você mencionou. E além disso, me dá um par de idéias para tentar. Oi todos Shaun, concordo. focusing on not losing is a very important success of success. Tarun, an EA that i have built that is very successful uses a simple pivot point swing trading strategy. A custom indicator of my own gives me a premarket bias (up or down) and my trigger for entry is market price within a 2 pip range of the main daily pivot. exit strategy is simple too, price will either stop out or close half the position at Support1 or Resistance1. Stoploss is then moved to break even. Price will then stop out or reach S2 or R2 at which point half the remaining position is closed again, stoploss is moved to S1 or R1. Price will then stop out or move to S3 or R3 at which point the remaining position is closed. 8211 That simple strategy is worth 1million dollars over a 15 year period. free, my pleasure. most people wont do anything with this info anyway lol. The Dilema: Simple strategy, highly complicated EA. why because every strategy has limits and knowing what causes it to fail is the first step to 8220focusing on not losing8221. aka, put meausures in place to anaylize the market and make your EA either shut off or adapt when the market is acting in ways bad for your strategy. also, RR, balance protection and using a LOT scale makes the EA pretty complex but its well worth the effort. combine a simple strategy with a detailed managment system inside of a complex EA is worth 50million over 15 years. Dont expect this kind of system to come together over night, i spent 2 years building mine but its been a very exciting journey. If you8217re passionate about trading and EA8217s just dont give up. stay focused and keep learning. Indeed. You could publish most strategies in the newspaper. Almost nobody would do anything with it. I love the emphasis on 8220not losing8221 rather than winning. You8217re speaking my language I would add 3 points to consider when evaluating the performance of programmed trading systems. First of all when back testing a system in MetaTrader it is important to remember that MT4 does not provide a true tick data stream. It merely simulates the tick data by using data bars stored in the History Center, This means that very recent price history may be constructed from 1 or 5 minute bars and history farther out may be constructed from 15 or 30 minute bars. Running tests over periods of several years may force MT4 to simulate the tick data using bars of even larger time periods. This is whyyou will see many performance tests which were run in MetaTrader over a several year periods that have a characteristic curve. There is a steeply profitable curve in the early years and a flat to losing curve in the recent time period. If the system was run on the true tick data most likely it would perform poorly throughout the testing period because the early years were simulated on 15M or 30M bars and were less volatile than the actual price action of the period. Secondly, most of the people who design trading systems tend to over optimize their system to maximize the profit obtained during the time period which was used to test the system. As an example let8217s say the system designer tested his system over a 5 year period. The natural inclination is to tweak the variables to maximize the profit. The thought process goes something like this: If the system produces a 50 profit and a 2.5 profit factor over this test period then I should get at least an acceptable performance in real time use. Believe me this is the kiss of death in EA programming and the reason so many commercial expert advisers fail. The customer buys into the profitable performance during the back testing period and then inevitably loses when he tries to run the EA with real money. Proper back testing attempts to find the true average performance of the EA based on several testing periods. Finally, there is the problem that was touched on in the article of knowing if the results you are experiencing are statically valid. Of course as Mr. Flower states if a losing streak is outside 2 standard deviations then chances are something has changed. I would like to point out that the distribution of winning and losing trades is always random and determined by the overall percentage of winners or losers in a sample of trades assuming that it is large enough to be statically valid. To give an example let8217s say your system requires a 50 win rate to be profitable. Well, we already know from flipping a coin that has the same 50 win rate that the winners and losers will tend to clump together in winning streaks and losing streaks. Further more we know from the study of statistics that the distribution of winners and losers in the EA with a 50 win rate will be the same as the distribution obtained from tossing a coin. Namely, there will be in a group of 1000 trades on average 8 losing streaks of 5 losers in a row and 8 winning streaks of 5 winners in a row. Similarity in a group of 1000 trades you should also see on average of 4 losing and winning streaks of 6 in a row, 2 losing and winning streaks of 7 in a row and 1 winning and losing streak of 8 and 1 winning and losing streak of 9 in a row. It is important that the user has a realistic idea of size and number of losing streaks he WILL encounter using the EA. Otherwise he will surely give up and quite the first time he encounters an expected losing series of trades. That8217s one of the many reasons that I don8217t test anything in MetaTrader. I only use it for live trading. The weak data and inability to test portfolios makes it unusable for my purposes. You8217re right about over-optimizing. The easiest way to avoid this is to minimize the number of parameters in your strategy. I only have 4 in my Dominari strategy, for example. Thanks for the detailed thoughtsHow To Create A Mechanical Trading System So far, we8217ve taught you how to develop your trading plan. We8217ve also discussed how important it is for you to discover which type of forex trader you are. Next, we8217re gonna teach you how to add some meat to your thin trading plan frame by showing you how to create a forex trading system . More specifically, we8217re gonna teach you all about forex mechanical trading systems. Mechanical trading systems are systems that generates trade signals for a trader to take. They are called mechanical because a trader will take the trade regardless of what is happening in the markets. In theory, this should eliminate all biases and emotions in your trading, because you are supposed to follow the rules of your system NO MATTER WHAT . If you do a simple search in Google for 8220forex trading systems8221 you8217ll find many many many people out there who claim to have the 8220Holy Grail8221 system that you can purchase for 8220only8221 a few thousand dollars. These systems supposedly make thousands of pips a week and never lose. They will show you supposed 8220results8221 of their perfect systems and it will make your eyeballs turn into dollar signs as you sit there and say to yourself, 8220Wow I can make all this money if I just give this guy 3,000. Besides, if his system making thousands of pips a week, I8217ll be able to make my money back in no time.8221 Slowww down cowboy. There are some things you should know before you give them your credit card number and make that impulse buy. The truth is that many of these systems DO in fact work. The problem is that forex traders lack the discipline to follow the rules that go along with the system. The second truth (Is there such thing as a second truth) is that instead of paying thousands of dollars on a system, you can actually spend your time developing your own mechanical trading system for free . and use that money you were going to spend as capital for your forex trading account. The third truth is that creating mechanical trading systems isn8217t that difficult. What is difficult is following the rules that you set when you do develop your system. There are many articles that sell systems, but we haven8217t seen any that teach you how to create your own system. This lesson will guide you through the steps you need to take to develop a forex mechanical trading system that is right for you. At the end of the lesson, we will give you an example of a system that one of the FX-Men uses just so we can show you how awesome we are (Insert evil laugh here.) Goals of your mechanical trading system We know you8217re saying, 8220DUH, the goal of my trading system is to make a billion dollars8221 While that is a wonderful goal, it8217s not exactly the kind of goal that will make you a successful forex trader. When developing your mechanical trading system, you want to achieve two very important goals: Your system should be able to identify trends as early as possible. Your system should be able to avoid you from whipsaws. If you can accomplish those two goals with your trading system, you have a much better chance of being successful. The hard part about those goals is that they contradict each other. If you have a system who8217s primary goals is to catch trends early, then you will probably get faked out many times. On the other hand, if you have a mechanical trading system that focuses on avoiding whipsaws, then you will be late on many trades and will also probably miss out on a lot of trades. Your task, when developing your mechanical trading system, is to find a compromise between the two goals. Find a way to identify trends early, but also find ways that will help you distinguish the fake signals from the real ones. If you have no idea where to start, drop by our Free Forex Trading Systems thread in our forums. Tons of forex traders post their ideas for trading systems, so you may find one or two that you can use when you build your own mechanical trading system. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa